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"O Relatório Econômico"
Testemunho.
"Como profissional de tempo integral com mais de 30 anos no negócio de investimentos, eu sei a importância de ter as ferramentas certas.
Os computadores Falcon fornecem o tipo de energia BRUTE excepcional que é necessária para manter nossa posição como uma empresa de design de sistema de negociação de alto nível.
A diferença entre esses computadores e os modelos típicos de lojas de desconto são como a diferença entre um YUGO e um CORVETTE; Falcon é o melhor computador comercial! "
Joe Krutsinger, CTA.
Autor e palestrante na negociação.
Computadores comerciais.
Se você aumentar a velocidade dos computadores em 20%, então o desempenho desse computador aumentará em 20%. Fazemos o melhor.
Computadores baratos exigem que a Intel avalie seus processadores mais lentamente do que eles podem ir com segurança. Nossas placas-mães têm 12-16 reguladores de tensão vs. 2-3 que são típicos de computadores baratos. Mais reguladores de tensão significam um fornecimento de tensão mais suave e uma estabilidade muito melhor. Nossas placas-mãe também são mais precisas na configuração da tensão correta.
Com um poder mais suave e controle de tensão mais preciso, nossos computadores podem ir mais rápido.
Existem práticas ruins na indústria de computadores. A Intel colocou avisos sobre essas más práticas. Temos o cuidado de entregar o computador mais rápido possível dentro dos parâmetros operacionais seguros da CPU. Fazemos isso por mais de 8 anos e somos um parceiro Intel Gold.
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Todos os nossos computadores comerciais são criados e apoiados por nossos funcionários.
Nós nos orgulhamos do nosso trabalho e terceirizamos nada.
Guias de comércio grátis da Falcon.
O guia Learn How to Trade ajuda o comerciante inicial a entender suas escolhas e caminhos diferentes no mundo da negociação. Selecionar o caminho certo para você é muito importante. Muitos comerciantes iniciantes poderiam ter feito muito melhor se tivessem uma melhor compreensão de todas as suas opções. As ações ou Forex ou Opções ou Futuros são a melhor escolha? Que metodologias você deve considerar? Qual quadro de tempo você deve negociar?
Este guia resume o que é preciso para se tornar um comerciante independente (sem trabalho no dia) ou um comerciante sério que ainda quer manter seu emprego no dia. O que você deve esperar para retornos? Qual corretor você deve usar? Qual software você deve usar? A Gestão de Riscos é onde a maioria dos novos comerciantes falha ao negociar muito risco em cada comércio. Nós o orientaremos no gerenciamento de risco adequado. E quanto ao comércio automatizado? Qual equipamento você deve ter? Um deve ler para a maioria dos comerciantes iniciantes e intermediários.
Este guia leva o guia Como ser um comerciante e se concentra apenas na negociação de ações. A negociação de ações tem recursos únicos quando comparados a outros tipos, como Forex ou Futures.
Na Falcon vendemos computadores para muitos comerciantes veteranos. Neste guia, tentamos nos concentrar em alguns dos principais princípios do que aprendemos na negociação e no que nossos comerciantes veteranos nos disseram que aprenderam.
O guia final para comprar um computador comercial e fazer a tecnologia funcionar para você. O que você precisa em uma configuração de computador com vários monitores?
Hardware do sistema de negociação
O time TT Systems Integration avalia e testa continuamente novos softwares e hardware, pois é lançado no mercado para garantir que os benchmarks de desempenho do software TT sejam atendidos ou excedidos. Os requisitos de software e hardware abaixo são o resultado desses testes e são os mesmos padrões que a TT usa em sua própria rede, ambientes de desenvolvimento e laboratórios de teste. Embora o software TT possa ser executado em sistemas operacionais e hardware que não atendam aos padrões listados, o uso de sistemas que não atendem ou excedem as recomendações da TT pode degradar o desempenho e a confiabilidade do software TT.
A TT desenvolve o seu software de acordo com os recursos disponíveis no hardware e nos sistemas operacionais atualmente no mercado. Assim, como o software TT foi projetado, desenvolvido e lançado para clientes, você deve continuar atualizando seu hardware e software para aproveitar as novas funcionalidades da TT. Embora seja possível usar o software TT com hardware antigo, você pode estar em desvantagem em comparação com outros clientes que continuam atualizando. Essas desvantagens podem incluir latência e degradações de desempenho.
Devido ao crescimento exponencial do poder de computação, sempre existe um novo hardware high-end disponível. A TT recomenda que você atualize seu hardware a intervalos razoáveis para se manter competitivo.
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Requisitos de Hardware-Software para MT4.
Novos comerciantes de forex muitas vezes se perguntam que tipo de terminal de computador eles precisam trocar os mercados de FX. Vindo do mundo do comércio de ações, muitos pensam que é necessário um computador topo-de-linha com quatro ou mais monitores. Na realidade, qualquer computador novo ou de poucos anos será suficiente para as moedas dos comerciantes na maioria dos casos. Fornecemos abaixo recomendações gerais para o seu sistema de negociação.
Processador Dual Core com velocidade de 2GHz ou superior (Quad Core ideal) Resolução da tela do monitor em 1280 e # 215; 1024 ou superior Windows XP ou melhor 1GB de RAM para ou superior (idealmente, um comerciante em um sistema multi-monitor deve tentar tem 2 GB de RAM por monitor) Conexão à Internet de DSL / Cable Modem or Better (comerciantes sérios e de tempo integral também devem ter uma conexão de internet redundante, pelo menos, se a internet desça e, por exemplo, um serviço de modem a cabo como um conexão primária e DSL como um backup)
A maioria dos novos computadores disponíveis hoje são bons o suficiente para ser usado como um terminal de comércio FX. É sempre uma boa idéia comprar um computador que será usado para negociar com a quantidade de memória RAM (memória de acesso aleatório e # 8211; 1GB ou superior, se possível) possível.
Por favor, note que, se você decidir usar vários monitores para trocar, recomendamos que fique na mesma marca e modelo do monitor para a operação mais confiável. Um braço ou suporte de vários monitores pode ser necessário para organizar todos os seus monitores em uma mesa ou parede na sua frente. A placa de vídeo também deve ser capaz de lidar com o número de monitores que você vai usar (cartão duplo = 2 monitores, quad = 4, etc.) ou várias placas de vídeo podem ser usadas se o seu computador suportar.
Se você deseja que seu computador seja montado por um especialista no campo, poderemos encaminhá-lo para uma fonte confiável. Isso pode ser útil para comerciantes que não possuem muito conhecimento sobre hardware e software para negociação.
Requisitos do sistema de negociação algorítmica.
Atualmente, estou levando uma aula sobre arquiteturas de software. Para esta classe, cada aluno escolhe um sistema, define seus requisitos arquitetônicos e projeta uma solução capaz de satisfazer esses requisitos. Escolhi um sistema de negociação algorítmica por causa do desafio tecnológico e porque adoro os mercados financeiros. Os sistemas de negociação algorítmica (ATs) usam algoritmos computacionais para tomar decisões comerciais, enviar ordens e gerenciar pedidos após a submissão. Nos últimos anos, as ATs ganharam popularidade e agora representam a maioria das negociações realizadas através de trocas internacionais. Distinção é feita entre negociação programada e negociação algorítmica. A negociação programada envolve a quebra de pedidos de grandes mercados em pacotes de ações menores. Neste artigo, o comércio programado é considerado um requisito de segurança de um ATs.
Introdução aos sistemas de negociação algorítmica.
Falando em geral, existem cinco tipos de participantes do mercado: investidores de varejo, comerciantes proprietários, criadores de mercado, instituições de compra e instituições de venda. Os ATs são mais utilizados por instituições proprietárias de buy-side, mas essa dinâmica está mudando. O comércio algorítmico como serviço (ATAAS) torna o comércio algorítmico acessível ao investidor de varejo (ver apêndice). Este artigo descreve os requisitos arquitetônicos para um ATs usado por uma instituição proprietária de compra exclusiva. Na maior parte do nível, um ATs tem três funções: tomar decisões comerciais, criar ordens de negociação e gerenciar essas ordens após a submissão. Abaixo disso, há uma série de requisitos funcionais mais detalhados, alguns dos quais podem ser satisfeitos pela arquitetura.
Introdução à arquitetura de software.
Um monte de debate ainda envolve a definição do que é uma arquitetura de software. No contexto deste artigo, a arquitetura do software é definida como a infra-estrutura dentro da qual os componentes do aplicativo que fornecem a funcionalidade do usuário podem ser especificados, implantados e executados. Um sistema de software deve satisfazer seus requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais especificam as funções dos componentes dos sistemas. Os requisitos não funcionais especificam medidas através das quais o desempenho do sistema é medido. Um sistema de software que satisfaça seus "requisitos funcionais", ainda não atende às expectativas dos usuários, e. um ATs que pode enviar negócios, mas não em tempo hábil, causaria perdas financeiras. A arquitetura do software basicamente fornece uma infra-estrutura que satisfaça os requisitos não funcionais e dentro do qual os componentes que satisfazem os requisitos funcionais podem ser implantados e executados. Os requisitos do sistema de negociação algorítmica podem, portanto, ser amplamente divididos em requisitos funcionais e não funcionais.
Requisitos funcionais.
Sob o requisito de nível superior de "fazer negociação", existem três requisitos de alto nível:
Obtenha dados de mercado - baixe, filtre e armazene dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados incluem dados de mercado em tempo real da Reuters ou Bloomberg transmitidos usando um protocolo, e. CONSERTAR. Dados não estruturados incluem notícias e dados de redes sociais. Definir estratégia de negociação - especifique novas regras e estratégias de negociação. A regra de negociação consiste em um indicador, uma desigualdade e um valor numérico, e. "Razão PE" & lt; 10. As regras de negociação são estruturadas em uma árvore de decisão para definir uma estratégia de negociação (ilustrada abaixo). Analise os títulos em relação à estratégia de negociação - para cada segurança, obtenha dados e filtre-o através da estratégia de negociação para determinar qual segurança para comprar. Adicionalmente: para cada posição aberta, determine qual segurança vender. Nota: este requisito pode variar.
Sob o requisito de nível superior de "criar pedidos de negociação", existem dois requisitos de alto nível:
Obtenha informações de comércio - para cada decisão, obtenha o símbolo de segurança, preço, quantidade, etc. Crie uma ordem comercial - para cada decisão, especifique um tipo de ordem e adicione informações comerciais. Existem seis tipos de pedidos: longo, curto, mercado, limite, parada e condicional.
Sob o requisito de nível superior de "gerenciar pedidos", existem três requisitos de alto nível:
Gerenciar ordens pendentes - para cada pedido, validar e confirmar esse pedido Ordem de rota / enviar - encaminhe cada pedido para uma troca, grupo escuro ou corretora Gerenciar ordens enviadas - acompanhar o status de cada pedido enviado, se a ordem for combinada, então crie uma posição aberta . Se a ordem não for correspondida, pare a ordem.
Este diagrama mostra como uma estratégia de negociação pode ser definida como uma árvore de decisão das regras de negociação.
Requisitos não Funcionais.
Existem muitos requisitos não funcionais que são comercializados entre os outros, e. O aumento do desempenho geralmente ocorre com um aumento no custo total de propriedade. Os requisitos do sistema de negociação algorítmico não funcional incluem,
Escalabilidade - é a capacidade de um sistema para lidar e executar sob uma carga de trabalho aumentada ou em expansão. Os ATs devem ser escaláveis em relação ao número de feeds de dados em processos, número de trocas comerciais e títulos que podem negociar. Desempenho - é a quantidade de trabalho realizado por um sistema em comparação com o tempo e os recursos necessários para fazer esse trabalho. Um ATs deve ter tempos de resposta rápidos (de volta ao mercado) e alto processamento e transferência de rede. Modificabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser alterado. Um ATs deve ter estratégias de negociação e processamento de dados facilmente modificáveis. Confiabilidade - é a precisão e confiabilidade de um sistema para produzir saídas corretas para as entradas que recebe. Como erros e erros em um ATs podem resultar em enormes perdas e multas, a confiabilidade é crucial. Veja a debacle do capital do Cavaleiro para obter provas disso. Auditabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser auditado. Recentes casos de alto perfil de ATs que estão faltando colocaram a ATs em destaque para empresas de auditoria. Eles devem, portanto, ser auditáveis tanto do ponto de vista financeiro, como da conformidade e da TI. Segurança - é a segurança de uma organização contra atividades criminosas, como terrorismo, roubo ou espionagem. Como as estratégias de negociação são proprietárias e representam uma propriedade intelectual valiosa, elas devem ser garantidas. Além disso, para proteger os ATs de caçados, as ordens devem ser ofuscadas usando estratégias de negociação programadas. Tolerância a falhas - é a capacidade de um sistema continuar a funcionar corretamente após uma falha ou falha. Isso é semelhante à confiabilidade, exceto que os ATs devem continuar sendo confiáveis mesmo após uma falha para evitar perdas financeiras. Interoperabilidade - é a facilidade com que o sistema é capaz de operar com uma ampla gama de sistemas relacionados. Isso é importante para um ATs que pode ser necessário para interagir com sistemas de gerenciamento de pedidos, sistemas de gerenciamento de portfólio, sistemas de gerenciamento de riscos, sistemas de contabilidade e até sistemas bancários.
Visão geral do escopo arquitetônico.
O escopo arquitetônico é o conjunto de serviços suportados pela arquitetura que são consumidos por componentes para atender aos requisitos funcionais e não funcionais. Uma discriminação mais detalhada deste escopo arquitetônico está disponível no documento de requisitos detalhados. Em um nível alto, os seguintes serviços deveriam ser fornecidos pela arquitetura:
Um ambiente de processamento pré-processamento de dados modificável - que suporta vários fluxos de dados, filtros para dados irrelevantes e particionamento de dados temporários Um ambiente de processamento distribuído - que suporta várias unidades de processamento (clusters), monitoramento de desempenho em tempo real, uma estrutura de comunicação orientada a mensagens, agendamento de conjuntos de dados temporais, balanceamento de carga e replicação de dados Unidades de processamento individuais - que suportam filas na memória e processamento complexo de eventos (em dados temporais) Uma rede de área de armazenamento (SAN) - que suporta agregação de dados temporais, consultas contínuas e log (para trilhas de auditoria) Um ambiente de recuperação de dados (DR) - replica o SAN e o sistema de gerenciamento de pedidos Um ambiente de integração - que expõe uma API padrão para componentes e conecta componentes internos e externos uns aos outros. Um sistema de gerenciamento de pedidos - que aceita fluxos de entrada simultâneos , redundância passiva e balanceamento de carga, critérios ACID em pedidos, uma trilha de auditoria e é reposta cated Um ambiente de uso do sistema - que suporta múltiplos perfis de usuários e expõe um front-end totalmente gerenciado ao sistema de comércio algorítmico.
Requisitos de acesso e integração.
Os requisitos de acesso descrevem maneiras pelas quais os usuários podem acessar os componentes do sistema. Um sistema de comércio algorítmico deve expor três interfaces: uma interface para definir novas regras de negociação, estratégias de negociação e fontes de dados; uma interface de back-end para administradores de sistema para adicionar clusters e configurar a arquitetura; e uma interface de auditoria somente leitura para verificar controles de TI e direitos de acesso de usuários. Os pré-requisitos para integração entre componentes e sistemas externos são chamados de requisitos de integração. O sistema de negociação algorítmica deve apoiar integração baseada em arquivos, integração baseada em mensagens e integração de banco de dados. Como tal, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos pela arquitetura:
Integração de banco de dados - suporte ODBC, JDBC, ADO e XQC Integração baseada em arquivos - suporte a arquivos CSV, XML e JSON Integração baseada em mensagens - suporte FIX, FAST e FIXatdl.
Restrições arquitetônicas.
Os pontos azuis mostram os locais físicos onde a latência da rede é minimizada e os pontos vermelhos mostram os locais físicos das grandes trocas financeiras. A fim de maximizar o desempenho do sistema de negociação algorítmica, deve-se alojar o sistema em locais que minimizem a latência da rede. Fonte: MIT open press: dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285.
Restrições arquitetônicas são fatores que restringem o desempenho da arquitetura que está sendo construída. As duas restrições que vou mencionar aqui são restrições de rede física e restrições regulatórias. Restrições de rede física são colocadas em um sistema como resultado de redes de telecomunicações de baixo custo. Para mitigar essa restrição, o sistema deve ser construído onde a latência da rede é minimizada. Outra maneira de mitigar as restrições de rede é co-localizar o sistema de negociação algorítmica com a troca de mercado. Uma vez que foi dito, a decisão de co-localizar apresenta restrições de processamento e espaço adicionais.
As restrições regulatórias são introduzidas através de leis e regulamentos, que são principalmente países e câmbio específicos. Este é um fator cada vez mais importante na concepção e implementação de um sistema de negociação algorítmica porque a negociação algorítmica está se tornando mais regulada após o crash do Flash de 2010. Falando em geral, os ATs devem, pelo menos, cumprir as regras da SEC relativas à conformidade e integridade do sistema (SCI), as diretrizes EMEA para sistemas de negociação algorítmica, os padrões de negociação algorítmica ISO 9000 (AT9000) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) .
Conclusão.
As arquiteturas de sistemas de negociação algorítmica são complicadas pelos rigorosos requisitos não funcionais esperados do sistema e pela ampla gama de requisitos regulatórios e de conformidade que regem a negociação automatizada. Devido a essas complexidades, deve-se considerar cuidadosamente o design e a implementação da arquitetura do sistema. Ao projetar uma arquitetura de negociação algorítmica de fonte aberta, espero apontar os requisitos arquitetônicos que muitas vezes são ignorados no início do projeto de tais sistemas. Os requisitos identificados neste documento provavelmente não serão concluídos e inevitavelmente evoluirão com o passar do tempo. A segunda parcela deste artigo incluirá meu design para uma arquitetura de software que atenda aos requisitos acima mencionados. Para obter mais informações sobre negociação algorítmica, não hesite em contactar-me.
Para baixar uma cópia do meu relatório, clique aqui. Para obter uma lista completa de fontes, consulte o relatório.
Os provedores de serviços da ATAAS incluem, mas não estão limitados a:
Quantopian - os usuários definem estratégias de negociação quantitativas em Python e podem testá-las novamente. Os usuários também podem executar essas estratégias em mercados ativos. Quantopian recentemente recebeu um investimento de 6,7 milhões de dólares para ampliar seus serviços. EquaMetrics - usando os usuários do RIZM, criam visualmente novas estratégias de negociação algorítmica, testam essas estratégias e executam essas estratégias em mercados ativos. A EquaMetrics anunciou recentemente um novo financiamento para a RIZM avaliado em 4,5 milhões de USD. Corretoras - algumas corretoras permitem que os comerciantes criem bots de negociação que executem automaticamente suas estratégias de negociação.
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